Laissez-vous guider par les usages pour faire de vos données un actif majeur pour votre organisation
Avec le témoignage exceptionnel de
Comment identifier les usages data et répondre à leur multiplication ?
Comment connaître et rendre disponibles les meilleures données ?
Comment mesurer et augmenter la valeur générée par les données ?
Le potentiel Data d’une organisation augmente en fonction des usages qu’elle définit : Parcours client, excellence opérationnelle, conformité, fraude, IA, objets connectés, écosystèmes élargis, … autant de possibilités qu’il est important de bien appréhender et de concrétiser pour en mesurer la valeur.
Rhapsodies Conseil vous invite le 27 novembre prochain, dans le cadre prestigieux del’Hôtel The Peninsula, à un événement dédié à la maîtrise et l’augmentation de la valeur de vos données en présence d’invités exceptionnels :
Lydia Bertelle, Co-directrice de la Transformation Digitale et Directrice du Pôle Data au sein de Paris La Défense
Laurent Drouin, Data Governance Manager au sein de la RATP
Isaac Look, Directeur Gouvernance Data et Qualité, au sein de Malakoff Médéric
Filipe Vilas-Boas, artiste numérique qui vous présentera son œuvre « Le Casino Las Datas« , un des emblèmes de l’exposition « 1, 2, 3 Data »
Albert Bendayan, Directeur de la Transformation Data, Rhapsodies Conseil
Rythmée, cette table ronde sera l’occasion pour nos intervenants de vous faire part de leur retour d’expérience, partager leur vision, leurs questionnements et d’aborder les approches pragmatiques pour augmenter la valeur des données.
A cette occasion, nous vous remettrons un exemplaire du livre-blanc « Augmentez la valeur de vos données !« . Celui-ci détaille une méthodologie de mesure et d’identification des actions permettant d’augmenter la valeur des données.
Gouvernance des activités du Run – Le chaînon manquant de la performance DSI
avec le témoignage de Loïc Mayet – Directeur Informatique
Contrairement à la gouvernance du Build, la gouvernance du Run ne s’est pas beaucoup développée ces dernières années.
Les Directions Générales ne s’intéressent au Run qu’en cas de crises opérationnelles majeures ou quand les coûts doivent être réduits.
Cette gouvernance molle du Run est d’autant plus préjudiciable que le Run représente généralement plus de 60% du budget IT.
La gouvernance des activités de Run a un impact décisif sur le fonctionnement des opérations IT. Pour autant, cet aspect du management de la DSI est rarement pris en compte au bon niveau et impacte aussi bien le fonctionnement au quotidien que la capacité de la DSI à transformer durablement ses opérations IT.
Au cours de cet événement, nous vous présenterons les nouveaux enjeux du Run face à l’accélération de la digitalisation, ainsi que des points de repères issus de notre pratique pour adresser efficacement ces enjeux.
Rhapsodies Conseil partagera, lors de ce petit déjeuner ces enjeux avec la communauté des DSI et Responsables des Opérations (production, assistance aux utilisateurs, maintenance applicative) illustrés par le témoignage de Loïc Mayet, Directeur Informatique de IMA.
Programme :
08h30 : Accueil et petit déjeuner
09h00 : Etat de l’art – Les enjeux de la gouvernance des activités de Run et leviers d’actions par Eric Nizard, Directeur en charge de l’expertise Gouvernance & Transformation du Run,
09h30 : Témoignage de Loïc Mayet, Directeur Informatique de IMA,
10h00 : Le point sur la gouvernance des leviers de progrès des opérations (consolidation/rationalisation, sourcing IT, DevOPS, Automatisation,..),
Les formateurs de Rhapsodies Conseil, le petit plus qui fait la différence.
A la fois consultants chez nos clients et formateurs, leur savoir-faire est basé sur les missions qu’ils pratiquent au quotidien et qui leur permettent d’enrichir leur vision sur l’agilité.
Convaincus par les principes de l’Agilité, ils ont conçu leurs formations comme une expérience avec des ateliers, des serious-game et des restitutions mettant en œuvre une manière de penser différente.
Sous l’impulsion du Système européen des Banques centrales, la réglementation AnaCrédit entrera en vigueur dans sa première phase au 1er janvier 2018.
Cette réglementation a pour ambition d’harmoniser les dispositifs de collecte des données de crédit et de créer une base de statistiques européennes de référence. Celles-ci accompagneront les missions de la Banque Centrale, telles que la prise de décisions dans le cadre de la politique monétaire et de la surveillance macro prudentielle.
Toutes les banques de la place vont devoir répondre à cet objectif ambitieux avec tous les impacts d’organisation métier et SI que cela impose.
AnaCrédit c’est quoi ?
La BCE cherche à bâtir une base de données sur les crédits dans la zone Euro et MSU afin d’être mieux informée, de comprendre et de surveiller (grâce à un système de données et d’indicateurs uniformes) ses membres.
En d’autres termes, la BCE demande aux banques membres les data pour assurer sa nouvelle mission sur les crédits d’une somme égale ou supérieure à 25 000 €. L’objectif est de centraliser à un niveau de granularité fin (Prêt par prêt / Loan by Loan), les encours de crédits accordés par les institutions financières de la zone euro : (découverts, cartes de crédit, titres de créances, …)
Les data supplémentaires par rapport aux obligations réglementaires actuellement en vigueur (COREP notamment) sont le cœur d’ANACREDIT.
Qui est impacté par AnaCrédit ?
AnaCrédit est portée par la BCE, et sera donc applicable en Europe.
Au début des réflexions, étaient soumis à la réforme, les établissements G-SIBS (Global Systemically Important Bank => les 25 banques systémiques dont le défaut entrainerait automatiquement les autres banques de leur zone géographique dans le chaos). Aujourd’hui, en Europe, cela s’applique à tous les établissements au niveau groupe (pour l’Europe) mais aussi au niveau des filiales de groupes étrangers.
Les règles AnaCrédit ne seront applicables qu’à certaines entités et succursales des organismes bancaires. Le reporting est obligatoire pour chaque institution de crédit résidente d’un pays de la zone euro. Ceci inclut les succursales de ladite institution de crédit, indépendamment de leur lieu d’implantation. Les règles AnaCrédit s’appliquent également aux succursales d’institutions de crédit étrangères. Ainsi, par exemple, une succursale d’une banque britannique ou américaine installée dans un pays de la zone euro tombera dans le champ d’application des règles. Un reporting consolidé pourra être introduit dans une phase ultérieure.
Ces règles AnaCrédit ne s’appliquent pas aux filiales d’entités constituées dans la zone euro, par exemple, lorsqu’une banque constituée en France possède une filiale constituée au Royaume-Uni, cette dernière n’est pas soumise à l’obligation de reporting AnaCrédit.
Quels sont les défis d’AnaCrédit ?
Les règles étant différentes d’un pays à l’autre, les institutions financières vont devoir identifier et/ou résoudre les risques de double reporting,
AnaCrédit est une nouvelle étape clé pour les obligations de reporting des institutions financières, du fait de l’étendue du périmètre des produits couverts et de la granularité requise.
La production d’une centaine de données de crédit par ligne d’engagement à une fréquence a minima trimestrielle et le seuil de déclaration très bas des transactions vont nécessiter une refonte des plateformes permettant la collecte, l’agrégation, les calculs et la production des reportings réglementaires,
Pour les établissements de crédit, l’enjeu concerne toutes les étapes de la chaîne de valeur, à savoir : La collecte, le traitement, l’analyse, le stockage et la restitution de l’information (très dense car seuil de déclaration très bas = volumétrie importante).
Ainsi, l’objectif d’harmonisation nécessitera des métiers qu’ils adoptent des concepts et des définitions ayant des sens différents selon les pays (types de prêts, « mauvaises créances »…).
Enfin, des questions de conformité aux réglementations locales risquent de se présenter
Et concrètement ?
Le type de données à collecter concerne :
La définition de la contrepartie, la définition du produit (de crédit) et de son montant au sens Bâlois (capital restant dû, EAD, RWA, …)
La granularité de données imposera aux banques de revoir leur stratégie de stockage de données (Big Data ?), ainsi que leur mise à disposition (fin des Datawarehouse monolithique servant surtout à l’archivage des données).
Finalement, les banques vont très certainement ouvrir leurs SI Risques/Bâlois pour intégrer les besoins d’AnaCrédit.
Les impacts lors de la mise en place d’Anacrédit
Les délais ?
Une première collecte de données est prévue pour le 31/03/2018, avec une fréquence de reporting trimestrielle.
DORIAN
C’est l’acronyme pour DOnnées RIsques ANacrédit, la déclinaison du projet portée par la Banque de France.
En synthèse, L’effort sera surtout d’étendre la collecte de données au-delà de COREP, d’appliquer les calculs Bâlois et de mettre en forme un rapport « DORIAN ».
C’est aussi une opportunité pour les banques de poursuivre l’urbanisation de leur SI Risque, la fiabilisation des données et une trajectoire pour aller dans la direction des nouveaux challenges qui attendent les banques et qui requièrent une utilisation optimale des données et des indicateurs que la BCE réclame.
Il s’agira donc non seulement de répondre aux exigences du régulateur mais surtout d’utiliser cette réglementation comme un accélérateur de performance.
Règlementation risques – Perspectives 2017 au regard du chemin parcouru
Règlementation risques – Perspectives 2017 au regard du chemin parcouru
10 avril 2018
– 4 min de lecture
Jean-Luc Vergne
Perspectives 2017 au regard du chemin parcouru
Vous ne pouvez pas avoir échappé aux publications bâloises (les 3 piliers de Bâle 2 … Bâle 3 avec notamment LCR et NSFR … BCBS 239 …) mais savez-vous ce qui a marqué chaque étape de ce long chemin depuis le « Ratio Cooke » ? Avez-vous suivi tous les enjeux qui ont marqué chaque nouvelle directive majeure ? Et avez-vous une idée claire de ce qui est déjà inscrit à la liste des exigences réglementaires pour 2017 ?
Si vous êtes un peu perdus dans tous ces sigles (NPE/FBE, SA CCR, FRTB…), suivez-nous pour les repositionner sur ce long chemin de la maîtrise des risques !
Les principaux jalons
Sans entrer dans le détail des nombreuses directives intermédiaires, nous vous proposons ci-dessous une synthèse des principales étapes, avec leurs objectifs et leurs débouchés :
1988 – Bâle I
Objectif : Assurer la stabilité du système bancaire international en fixant un ensemble d’exigences de fonds propres minimales pour les banques (afin de faire face à d’éventuelles pertes). Principalement axé sur le risque de crédit (risque de non remboursement associé à un prêt accordé par une banque) : Ratio Cooke : les banques doivent financer 8% de leurs actifs pondérés avec des fonds propres.
2004 – Bâle II
Objectifs : Elargir la gamme des risques couverts. Améliorer la méthode de calcul des coefficients de pondération des risques, pour refléter plus finement la nature (et l’importance relative) du risque. Mise en place des 3 piliers : Pilier 1 – Exigences minimales de fonds propres Ratio Mc Donough : nouveau ratio qui affine le précédent en imposant aux établissements de crédit de détenir un niveau de fonds propres minimum d’avantage en adéquation avec les risques encourus (prise en compte des risques de marché et opérationnel, en plus du risque de crédit). Exigences supplémentaires en matière de composition et de qualité des fonds propres. Pilier 2 – Procédure de surveillance prudentielle Organiser un dialogue structuré entre les superviseurs bancaires et les établissements financiers placés sous leur contrôle. Pilier 3 – Discipline de marché Instaurer des règles de transparence financière sur l’état des risques et la façon de les mesurer.
2010 – Bâle III
Objectif : Tirer les conséquences des insuffisances de la réglementation Bâle II face à la crise financière de 2007/2008. Modifications apportées aux 3 piliers : Pilier 1 – Exigences minimales de fonds propres Renforcement des exigences de fonds propres : composition du noyau dur des fonds propres de base définie plus strictement et mise en place de mesures contra-cycliques (globalement, le ratio minimum passe de 8 à 10,5%). Introduction d’un ratio d’effet de levier : plafond de 3% (fonds propres Tier 1 / Total des actifs non pondérés du risque). Pilier 2 – Procédure de surveillance prudentielle Gestion du risque de liquidité avec mise en place de 2 ratios de liquidité (afin de disposer de suffisamment d’actifs liquides pour couvrir les besoins en cas de difficultés de financement) : un ratio de liquidité à court terme (LCR = Liquidity Coverage Requirement), un ratio de liquidité à long terme (NSFR = Net Stable Funding Ratio). Pilier 3 – Discipline de marché Renforcement de la communication financière.
2013–BCBS 239
Objectifs : Renforcer la capacité des banques à agréger les données risques. Améliorer les pratiques de reportings des risques à l’intérieur des établissements. 11 principes concernent les établissements d’importance systémique, sur les 3 domaines suivants : Gouvernance et infrastructure è bénéficier d’un dispositif solide. Capacités d’agrégation des données sur les risques è donner une représentation fiable des risques. Amélioration des pratiques des reportings risques è présenter les bonnes informations aux bons destinataires au bon moment. 3 principes concernent les régulateurs, sur le domaine suivant : Surveillance prudentielle, outils et coopération entre autorités de contrôle è assurer le respect et l’application des principes précédents par les banques systémiques (G-SIBs).
Et maintenant ?
Force est de constater que les réglementations dépassent à présent la définition des ratios, pour affiner les méthodes de calcul en fonction des enjeux, mais aussi s’intéresser à la pertinence des données et des processus de production des reportings.
Dans cette double perspective, le chemin se poursuit à l’horizon 2019, avec une liste bien fournie (non exhaustive) de jalons :
Poursuite de la mise en place de Bâle III, dont NPE/FBE (Non Performing Exposure / Forborne Exposure) : contrôle que les actifs les plus risqués, comme les créances douteuses ou non performantes, soient correctement valorisés et que les provisions soient suffisantes pour faire face aux impayés ;
Poursuite de la mise en place de BCBS 239 et de BCBS 242 (exigences de marge pour les dérivés sans compensation centrale) ;
Finalisation de SA CCR (Standardized Approach for measuring Counterparty Credit Risk exposure) : refonte de la méthode standard pour le calcul du CCR ;
Finalisation de FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) : réforme majeure du dispositif de la mesure du risqué de marché ;
IFRS 9 (International Financial Reporting Standards) : mise en place de nouvelles normes de comptabilisation ; cette nouvelle façon de comptabiliser les instruments financiers (du crédit aux produits structurés) va avoir un impact sur les stratégies de gestion des risques, bien au-delà du département comptable des Banques ;
ANACREDIT (Analytical Credit Datasets) : mise en place d’un registre central de risque de crédit des banques européennes, afin d’analyser le processus de crédit et l’exposition du secteur financier européen.
Pour en savoir plus sur le Comité de Bâle…
Contexte
A la suite des différentes crises financières, de nombreuses évolutions d’ordre réglementaire se sont imposées aux établissements financiers. C’est dans ce cadre qu’est né le Comité de Bâle, en 1974.
Composition et fonctionnement
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, en anglais Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
Il s’agit d’une institution créée en 1974 par les gouverneurs des banques centrales des pays du « groupe des Dix » (le G10).
Le comité est hébergé à Bâle par la BRI (Banque des Règlements Internationaux), en anglais BIS (Bank of International Settlements).
Missions
Les objectifs principaux du comité sont les suivants :
Renforcement de la sécurité et de la fiabilité du système financier.
Etablissement de standards minimaux en matière de contrôle prudentiel.
Promotion de la coopération internationale en matière de contrôle prudentiel.
Diffusion et promotion des meilleures pratiques bancaires et de surveillance.
Le comité de Bâle ne possède pas d’autorité, ses conclusions n’ont pas force de loi : l’accord ne contient que des recommandations, à charge de chaque état de les transposer dans son droit propre et de les appliquer (engagement moral de la part des membres du comité).
Couverture géographique
Le comité est aujourd’hui composé de représentants des autorités de supervision bancaire et de banques centrales de 27 pays développés ou émergents.
Ses recommandations sont devenues « un standard prudentiel », adoptées par plus de 100 pays dans le monde.
